最优再保险因误差而退化多少？
应用统计
2019-12-10 v1 风险管理
摘要
最优再保险文献未涉及此类解的有效性因参数和模型中的误差而退化多少的问题。该问题通过渐近分析和数值研究进行了探讨。结果表明，当历史观测的样本量 趋于无穷时，退化速率通常为 。基于风险价值（Value at Risk）的准则是例外，可能仅达到 。这些理论结果得到了数值研究的支持。此外，还提供了一个贝叶斯视角，说明如何整合由参数误差引起的风险。
引用
@article{arxiv.1912.04175,
title = {How much is optimal reinsurance degraded by error?},
author = {Yinzhi Wang and Erik Bølviken},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.04175},
year = {2019}
}