拟合优度与效用估计：可行与不可行
理论经济学
2026-02-13 v2
摘要
拟合优度指数衡量消费数据与给定效用最大化模型的一致性。我们证明，对于良态（即连续且递增）效用函数类，不存在既连续又准确的拟合优度指数，此处的“准确”指当且仅当数据集可被良态效用函数合理化时取得满分。尽管许多标准拟合优度指数是不准确的，但我们表明这些指数在某种（我们予以精确刻画的）意义上本质上是准确的。拟合优度指数通常由损失函数生成，我们发现标准损失函数在最小化时通常无法产生最佳拟合的效用函数。尽管如此，仍可通过从数据中推导出稳健的偏好关系来进行福利比较。
引用
@article{arxiv.2405.08464,
title = {Goodness-of-fit and utility estimation: what's possible and what's not},
author = {Yujian Chen and Joshua Lanier and John K. -H. Quah},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.08464},
year = {2026}
}