regime切换环境下离散风险过程的Gerber-Shiu理论
概率论
2022-09-02 v2
摘要
本文发展了Markovian（regime切换）环境下经典与对偶离散风险过程的Gerber-Shiu理论。具体地，通过将Gerber-Shiu函数表示为向上（向下）无跳跃的离散时间与离散空间Markov加性过程(MAP)的势测度，我们推导了Gerber-Shiu函数关于所谓（离散）与尺度矩阵的闭式表达式，这些矩阵在arXiv:2008.06697中引入。我们表明，离散尺度矩阵为识别Gerber-Shiu函数及关联常值分红障碍问题的价值函数提供了统一方法。
引用
@article{arxiv.2207.05339,
title = {Gerber-Shiu Theory for Discrete Risk Processes in a Regime Switching Environment},
author = {Zbigniew Palmowski and Lewis Ramsden and Apostolos D. Papaioannou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.05339},
year = {2022}
}