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经典 Wiener 空间上的有界变差函数与扩展的 Ocone-Karatzas 公式

概率论 2011-10-04 v2

作者: Maurizio Pratelli , Dario Trevisan

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摘要

我们证明了 Ocone-Karatzas 积分表示的一个扩展，该扩展适用于经典 Wiener 空间上的所有 $BV$ 函数。我们还建立了一个初等的链式法则公式，并将这两个结果结合起来，计算某些类 $BV$ 复合随机变量的显式积分表示。

关键词

有界变差 Wiener 空间 Ocone-Karatzas 公式积分表示链式法则随机变量

引用

@article{arxiv.1109.5071,
  title  = {Functions of Bounded Variation on the Classical Wiener Space and an Extended Ocone-Karatzas Formula},
  author = {Maurizio Pratelli and Dario Trevisan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1109.5071},
  year   = {2011}
}