从常数到粗糙：连续波动率建模综述
数理金融
2025-08-22 v3 概率论
摘要
本文对连续随机波动率模型进行了全面综述，讨论了其历史发展以及推动该领域前进的关键典型事实。我们特别关注分数阶与粗糙方法：概述了其背后的动机并刻画了一些标志性模型。此外，我们简要触及 VIX 建模问题以及 SPX-VIX 联合校准难题的最新进展。
引用
@article{arxiv.2309.01033,
title = {From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling},
author = {Giulia Di Nunno and Kęstutis Kubilius and Yuliya Mishura and Anton Yurchenko-Tytarenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.01033},
year = {2025}
}