网络结构依赖时间序列的频域分析：全球银行连通性应用

交叉系统中的金融溢出效应（如全球银行网络），需要能够捕捉时空动态并纳入网络拓扑结构的工具。虽然当前的网络时间序列模型是在时域中构建的，但频域方法——揭示跨节点依赖关系在不同周期中的变化——仍属探索不足的领域。本文构建了一个谱分析框架，能够容纳灵活形式的网络依赖，包括通过中间节点的相互作用。这一设计确保了节点之间的关系不局限于直接连接，这对于捕捉间接金融溢出至关重要。我们定义了网络时间序列谱密度，以及 coherence 与 partial coherence，并提出了用于估计的无参数和受网络约束的有参数方法。通过仿真和理论结果表明，当数据生成过程符合模型结构时，参数方法表现尤为出色；而无参数方法则对模型误指定具有较强的鲁棒性。将其应用于全球银行连通性分析表明，所提出的谱度量能够捕捉跨行间频率特定的溢出效应，结果与现有度量一致，同时还发现了与网络拓扑密切相关的更丰富的波动性传播模式。