均匀收缩先验分布的频率覆盖性质
统计方法学
2017-12-12 v1
摘要
已知随机效应模型中未知方差分量上的均匀收缩先验 (USP) 分布能产生良好的频率性质。USP 有一个决定其密度函数形状的参数，但人们一直忽略了 USP 是否能无论形状参数的选择如何都保持如此良好的频率性质。我们研究了 USP 形状参数的哪种选择能产生比文献中若干现有选择更好地满足其名义置信水平的随机效应贝叶斯区间估计。使用单变量和多变量高斯分层模型，我们通过实证表明，当其形状参数使 USP 的行为类似于未知方差分量上的非正常平坦先验分布时，USP 能实现其最佳的频率性质。
引用
@article{arxiv.1612.03858,
title = {Frequency Coverage Properties of a Uniform Shrinkage Prior Distribution},
author = {Hyungsuk Tak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.03858},
year = {2017}
}