时间序列的固定平滑渐近理论
统计理论
2013-09-11 v2 统计理论
摘要
本文在所谓的固定平滑范式下，针对高斯位置模型中基于子抽样的t统计量和Wald统计量的有限样本分布，推导了其高阶Edgeworth展开。特别地，我们证明了渐近近似的误差处于样本量倒数的量级，并得到了展开式中主导误差项的显式形式。这些结果用于论证一种新的自助法——高斯相依自助法——在高斯位置模型背景下的二阶正确性。
引用
@article{arxiv.1204.4228,
title = {Fixed-smoothing asymptotics for time series},
author = {Xianyang Zhang and Xiaofeng Shao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4228},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1113 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)