基于 Harrell-Davis 分位数估计器及其截断修正的中位绝对偏差有限样本偏差校正因子
统计方法学
2022-07-26 v1
摘要
中位绝对偏差是一种广泛使用的稳健统计离散度度量。借助尺度常数，我们可将其用作正态性下标准差的渐近一致估计量。对于有限样本，应对尺度常数进行校正以获得无偏估计量。偏差校正因子依赖于样本量与中位数估计器。当我们使用传统样本中位数时，因子值已为人熟知，但该方法未提供最优统计效率。本文给出基于 Harrell-Davis 分位数估计器及其截断修正的中位绝对偏差偏差校正因子，其使我们能获得更好的标准差估计统计效率。所得估计量对元素个数较少的样本尤为有用。
引用
@article{arxiv.2207.12005,
title = {Finite-sample bias-correction factors for the median absolute deviation based on the Harrell-Davis quantile estimator and its trimmed modification},
author = {Andrey Akinshin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.12005},
year = {2022}
}
备注
22 pages, 6 figures, the paper source code is available at https://github.com/AndreyAkinshin/paper-mad-factors