具有光滑特征值的多维平稳时间序列谱密度的因式分解
统计理论
2023-07-06 v1 概率论
谱理论
统计理论
摘要
本文旨在给出经典一维光滑谱密度情形的多维版本。光滑谱密度给出了一种显式方法，用于因式分解谱密度并计算正则弱平稳时间序列Wold表示的组成部分。这些组成部分对于给出该时间序列的最佳线性预测十分重要。
引用
@article{arxiv.2302.13388,
title = {Factorization of a spectral density with smooth eigenvalues of a multidimensional stationary time series},
author = {Tamás Szabados},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.13388},
year = {2023}
}
备注
11 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.00725