极端风致投保损失的极值依赖与空间风险测度
概率论
2019-12-19 v2 风险管理
摘要
对与极端风事件影响相关的风险进行细致评估，对公众、民政当局以及保险业都极为必要。利用 Koch (2017, 2019) 引入的空间风险测度概念及相关公理集，我们量化了由极端风速所致损失的风险。由风事件引起的保险成本正比于风速的某次幂，该幂通常介于 2 到 12 之间。因此我们首先对 Brown-Resnick 最大稳定随机场的幂的相关结构进行详细研究，并考察该幂的影响。随后，利用后述结果，我们深入研究了由最大稳定随机场的幂所诱导且与方差相关的空间风险测度。此外，我们表明由此类成本场诱导且与若干经典风险测度相关的空间风险测度，在通常对破坏性极端风速风险成立的条件满足时，满足前述公理中的（至少部分）。特别地，我们给出了不同情形下的空间分散化速率，这对保险业具有价值。
引用
@article{arxiv.1804.05694,
title = {Extremal dependence and spatial risk measures for insured losses due to extreme winds},
author = {Erwan Koch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.05694},
year = {2019}
}