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Gaussian 过程的空间风险度量

统计理论 2017-01-02 v2 概率论统计理论

作者: M Ahmed , V Maume-Deschamps , P Ribereau , Céline Vial

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摘要

本文研究了对应于损伤函数和区域的空间风险度量的定量行为，并考虑了底层过程的空间依赖性。此类风险度量已在 [Koch2015] 中针对某些 max-stable 过程进行了引入和研究。本文考虑了各向同性 Gaussian 过程及超过阈值的超额损伤函数。我们进行了模拟研究和实际数据研究。

关键词

空间风险度量 Gaussian 过程损伤函数空间依赖性各向同性过程

引用

@article{arxiv.1612.08280,
  title  = {Spatial risk measure for gaussian processes},
  author = {M Ahmed and V Maume-Deschamps and P Ribereau and Céline Vial},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1612.08280},
  year   = {2017}
}