广义线性复卡尔曼滤波理论的扩展
系统与控制
2015-05-28 v2 信息论
math.IT
最优化与控制
摘要
对于非正常复信号 x，其互补协方差 ExxT 不为零，因此它包含了关于 x 的有用统计信息。广义线性处理利用埃尔米特协方差和互补协方差来改善性能。在本文中，我们扩展了现有的广义线性复卡尔曼滤波器（WLCKF）和无迹 WLCKF 理论 [1]。我们提出了一种 WLCKF，它能够处理比 [1] 中 WLCKF 更一般的复值状态和测量动态模型。所提出的 WLCKF 与相应的双通道实卡尔曼滤波器具有等价性。我们的解析和数值结果表明，利用了互补协方差的 WLCKF 相较于未利用互补协方差的复卡尔曼滤波器（CKF）具有性能提升。我们还开发了一种使用改进复 sigma 点的无迹 WLCKF。改进的复 sigma 点保留了复信号完整的一阶和二阶矩，而 [1] 中的 sigma 点仅包含均值和埃尔米特协方差，但不包含复信号的互补协方差。
引用
@article{arxiv.1105.5432,
title = {Extensions to the Theory of Widely Linear Complex Kalman Filtering},
author = {Wenbing Dang and Louis L. Scharf},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.5432},
year = {2015}
}