$L_\infty$ 上线性算子的延拓定理及其在价格系统中的应用
概率论
2011-03-01 v1 证券定价
摘要
在 框架下，我们给出了几个线性算子的延拓定理。我们重点关注保优型和保夹型延拓。然后将这些结果应用于研究由对适用等价鞅测度类进行合理限制所导出的价格系统。首先，我们考虑具有密度界限的等价鞅测度以及由线性下函数和上函数界定的相应价格。然后，我们考虑由买卖价差动态界定的价格。最后，我们研究在给定夏普比率界限下与无好交易定价测度一致的价格系统。在本研究中，我们引入了动态无好交易定价测度的定义。
引用
@article{arxiv.1102.5501,
title = {Extension theorems for linear operators on $L_\infty$ and application to price systems},
author = {Jocelyne Bion-Nadal and Giulia Di Nunno},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.5501},
year = {2011}
}