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条件为正的单侧 Lévy 过程的指数泛函

概率论 2019-11-27 v6

作者: Grégoire Véchambre , Grégoire Vechambre

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摘要

我们研究指数泛函 $\int_0^{+ \infty} e^{- X^{\uparrow} (t)}dt$ 的性质，其中 $X^{\uparrow}$ 是一个被条件限制为正的单侧 Lévy 过程。特别地，我们研究了其有限性、自可分解性、有限指数矩的存在性、在 $0$ 处的渐近尾部以及密度的光滑性。

关键词

指数泛函单侧 Lévy 过程条件为正自可分解性渐近尾部密度光滑性

引用

@article{arxiv.1507.02949,
  title  = {Exponential functionals of spectrally one-sided l{\'e}vy processes conditioned to stay positive},
  author = {Grégoire Véchambre and Grégoire Vechambre},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1507.02949},
  year   = {2019}
}