一阶固有自回归过程变差函数的显式表达式
统计理论
2009-02-20 v1 统计理论
摘要
一阶固有自回归过程的变差函数此前尚无精确且显式的表达式。人们曾使用各种渐近展开和近似来计算该变差函数。本文推导了一个适用于所有参数值的精确显式表达式。该表达式涉及第四类阿佩尔超几何函数。还推导了该表达式的各种特例。
引用
@article{arxiv.0902.3306,
title = {Explicit expressions for the variogram of first--order intrinsic autoregressions},
author = {Tibor K. Pogány and Saralees Nadarajah},
journal= {arXiv preprint arXiv:0902.3306},
year = {2009}
}
备注
Submitted to the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)