市场自旋模型中的预期气泡：来自跨尺度失调的间歇性
统计力学
2009-11-07 v2
摘要
研究一个受市场中期望气泡和崩溃动力学启发的简单自旋模型。在该模型中，动力学由跨不同尺度的相互作用控制：虽然铁磁耦合将每个自旋连接到其局部邻域，但额外的耦合将每个自旋与全局磁化程度相关。这种新的耦合允许为反铁磁。产生的失调导致介质不稳定动力学，伴随间歇性和混沌动力学阶段。该模型再现了真实经济市场的主要观察结果，包括幂律分布的收益和聚类波动性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0105224,
title = {Expectation bubbles in a spin model of markets: Intermittency from frustration across scales},
author = {Stefan Bornholdt},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0105224},
year = {2009}
}
备注
5 pages RevTeX, 5 figures eps, revised version