对称稳定噪声下向量自回归(VAR)时间序列模型参数的估计
统计方法学
2021-04-16 v1
摘要
在本文中，我们提出分数低阶协方差方法(FLOC)，用于估计阶数为 、 且带有对称稳定噪声的向量自回归过程(VAR)的参数。此外，我们通过蒙特卡洛模拟展示了我们所提方法的效率、准确性和简便性。
引用
@article{arxiv.2104.07262,
title = {Estimation of the Parameters of Vector Autoregressive (VAR) Time Series Model with Symmetric Stable Noise},
author = {Aastha M. Sathe and N. S. Upadhye},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.07262},
year = {2021}
}