用于变点检测的全变分正则化估计器的逐元素估计误差
统计理论
2019-01-07 v1 统计理论
摘要
本文研究变点检测问题设定下的全变分正则化 估计器（融合 lasso）。相较于关注估计误差平方和已有工作，我们给出逐元素估计误差的界。我们的界在如下意义下近乎最优：其误差平方和与现有最佳结果相符，仅相差对数因子。该逐元素估计误差分析允许一种筛选方法，可近似检测出所有变点。我们还将该方法推广至多元设定，即群融合 lasso 问题。
引用
@article{arxiv.1901.00914,
title = {Element-wise estimation error of a total variation regularized estimator for change point detection},
author = {Teng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.00914},
year = {2019}
}