随机广义纳什均衡问题的分布式投影反射梯度算法
最优化与控制
2021-03-22 v3 计算机科学与博弈论
系统与控制
系统与控制
摘要
我们考虑具有联合可行性约束和期望价值成本函数的随机广义纳什均衡问题（SGNEP）。我们提出一种分布式随机投影反射梯度算法，并在伪梯度映射单调且解唯一时证明其几乎必然收敛。该算法基于为 SGNEP 量身定制的单调算子分裂方法，其中期望价值伪梯度映射在每次迭代中通过随机变量样本数递增的方式近似。最后，我们表明当伪梯度映射为余强制时，我们所提算法的预条件变体具有收敛保证。
引用
@article{arxiv.2003.10261,
title = {Distributed projected-reflected-gradient algorithms for stochastic generalized Nash equilibrium problems},
author = {Barbara Franci and Sergio Grammatico},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.10261},
year = {2021}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.11776