一种用于随机广义纳什均衡寻求的松弛-惯性前向-后向-前向算法
最优化与控制
2021-03-25 v1 计算机科学与博弈论
摘要
本文提出一种具有松弛与惯性效应的新算子分裂算法，用于随机不确定性下的分布式纳什均衡寻求。我们的工作受近期为求解结构化单调包含问题而设计的确定性算子分裂方法启发。该算法源于求解结构化单调包含问题的前向-后向-前向格式，其中博弈算子为Lipschitz连续且单调。据我们所知，这是首个在随机纳什博弈中无需假设余强制性便引入加速技术的分布式（广义）纳什均衡寻求算法。数值算例说明了惯性与松弛对我们所提算法性能的影响。
引用
@article{arxiv.2103.13115,
title = {A relaxed-inertial forward-backward-forward algorithm for Stochastic Generalized Nash equilibrium seeking},
author = {Shisheng Cui and Barbara Franci and Sergio Grammatico and Uday V. Shanbhag and Mathias Staudigl},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.13115},
year = {2021}
}