指数 Lévy 模型中障碍期权的离散时间二次对冲
数理金融
2018-08-10 v1
摘要
我们研究了在离散采样指数 Lévy 模型中间障碍期权的最优二次对冲，该模型已根据实际校准以反映股票收益的尖峰厚尾性质。我们的主要发现是对冲误差对价格的影响比文献中研究的其他定价偏差的影响高出数倍。
引用
@article{arxiv.1603.03747,
title = {Discrete-Time Quadratic Hedging of Barrier Options in Exponential L\'{e}vy Model},
author = {Aleš Černý},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.03747},
year = {2018}
}
备注
19 pages