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一致遍历马尔可夫链准蒙特卡洛方法的偏差界

统计计算 2016-01-18 v3 数值分析 统计理论 统计理论

摘要

马尔可夫链可用于生成其分布逼近给定目标分布的样本。此类马尔可夫链样本的质量可通过样本经验分布与目标分布之间的偏差来衡量。我们在假设马尔可夫链为一致遍历且驱动序列为确定性序列而非独立 U(0,1)U(0,1) 随机变量的前提下,证明了该偏差的上界。特别地,我们证明了存在某些驱动序列,使得马尔可夫链相对于特定测试集与目标分布的偏差以(几乎)常规的蒙特卡洛速率 n1/2n^{-1/2} 收敛。

关键词

引用

@article{arxiv.1303.2423,
  title  = {Discrepancy bounds for uniformly ergodic Markov chain quasi-Monte Carlo},
  author = {Josef Dick and Daniel Rudolf and Houying Zhu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1303.2423},
  year   = {2016}
}

备注

Accepted for publication in the Annals of Applied Probability, 2016