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马尔可夫链U-统计量的一个简单方差不等式及其应用

统计理论 2013-03-05 v1 统计理论

作者: Gersende Fort , Eric Moulines , Pierre Priouret , Pierre Vandekerkhove

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摘要

我们为U-统计量建立了一个简单的方差不等式，其中底层随机变量序列是遍历马尔可夫链。该不等式中的常数是显式的，并依赖于马尔可夫链混合率的可计算界限。我们将此结果应用于推导马尔可夫链U-统计量的强大数定律，其条件接近最优。

关键词

方差不等式 U-统计量马尔可夫链遍历强大数定律混合率

引用

@article{arxiv.1107.2576,
  title  = {A simple variance inequality for U-statistics of a Markov chain with applications},
  author = {Gersende Fort and Eric Moulines and Pierre Priouret and Pierre Vandekerkhove},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1107.2576},
  year   = {2013}
}