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Banach 空间中布朗运动的耦合

概率论 2017-05-24 v1 泛函分析

摘要

考虑支撑非平凡高斯测度 μ\mu 的可分 Banach 空间 W\mathcal{W}。以下是 Banach 空间上高斯测度理论的直接推论:两个从起始点 B(0)\mathbf{B}(0)B~(0)\widetilde{\mathbf{B}}(0) 出发的 W\mathcal{W} 值布朗运动 B\mathbf{B}B~\widetilde{\mathbf{B}} 存在(几乎必然)成功耦合,当且仅当其初始位置之差 B(0)B~(0)\mathbf{B}(0)-\widetilde{\mathbf{B}}(0) 属于 W\mathcal{W} 中对应于 μ\mu 的 Cameron-Martin 空间 Hμ\mathcal{H}_{\mu}。对于更一般的起始点,能否存在“在时间 \infty 处的耦合”,使得当 tt\to\infty 时几乎必然有 B(t)B~(t)W0\|\mathbf{B}(t)-\widetilde{\mathbf{B}}(t)\|_{\mathcal{W}} \to 0?若存在 W\mathcal{W} 的 Schauder 基同时也是 Hμ\mathcal{H}_{\mu} 的标准正交基,则此类耦合存在。我们提出(并讨论了部分解答)如下问题:能在多大程度上将“在时间 \infty 处的布朗耦合总是可行”这一概率 Banach 空间性质纯粹用 Banach 空间几何来表述?

关键词

引用

@article{arxiv.1705.08300,
  title  = {Coupling of Brownian motions in Banach spaces},
  author = {Elisabetta Candellero and Wilfrid S. Kendall},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1705.08300},
  year   = {2017}
}

备注

12 pages