可积性条件下随机微分方程EM算法的收敛速率
概率论
2020-09-11 v1 数值分析
数值分析
摘要
本文利用热核的高斯型估计，建立了EM算法的Krylov估计与Khasminskill估计。作为应用，在考虑Zvonkin变换后，我们研究了一类多维随机微分方程在可积性条件下EM算法的收敛速率，其中漂移项不必为分段Lipschitz，且在某种意义下具有更强的奇异性。
引用
@article{arxiv.2009.04781,
title = {Convergence rate of EM algorithm for SDEs under integrability condition},
author = {Jianhai Bao and Xing Huang and Shao-Qin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.04781},
year = {2020}
}