整值 GARCH 模型中非参数最小二乘估计量的一致性
统计理论
2021-09-01 v2 统计理论
摘要
我们考虑了用于计数时间序列的整值 GARCH(1,1) 模型的非参数版本。方差递推中的链接函数不由有限维参数指定，但我们施加了非参数光滑性条件。我们针对该函数提出了一种最小二乘估计量，并证明其具有一致性，其收敛速度我们推测近乎最优。
引用
@article{arxiv.2009.10383,
title = {Consistency of a nonparametric least squares estimator in integer-valued GARCH models},
author = {Maximilian Wechsung and Michael H. Neumann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.10383},
year = {2021}
}
备注
24 pages