指数Lévy模型非参数校准中的置信集
统计金融
2020-05-26 v2 统计理论
统计理论
摘要
基于欧式期权价格，为指数Lévy模型的非参数校准构建了置信区间和联合置信集。为此，我们证明了在谱校准方法中，波动率、漂移、跳跃强度和有限多个点上的Lévy密度的估计量的联合渐近正态性。
引用
@article{arxiv.1202.6611,
title = {Confidence sets in nonparametric calibration of exponential L\'evy models},
author = {Jakob Söhl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.6611},
year = {2020}
}
备注
to appear in Finance and Stochastics