非参数工具变量回归及其他不适定模型中的诚实置信集
统计理论
2020-12-22 v4 计量经济学
应用统计
统计方法学
统计理论
摘要
本文针对计量经济学中一类非常普遍的不适定模型开发了推断方法，该类模型包含非参数工具变量回归、各种函数回归以及密度去卷积。我们关注由吉洪诺夫正则化估计的目标参数的均匀置信集，如 Darolles、Fan、Florens 和 Renault (2011) 所述。由于不可能基于中心极限定理建立推断方法，我们开发了两种依赖集中不等式与自助法近似的替代方法。我们证明了所得集合的期望直径与覆盖性质在一大类模型上具有均匀有效性，即所构造的置信集是诚实的。蒙特卡洛实验表明，所引入的置信集具有合理的宽度与覆盖性质。利用美国数据，我们给出了各种商品的恩格尔曲线的均匀置信集。
引用
@article{arxiv.1611.03015,
title = {Honest Confidence Sets in Nonparametric IV Regression and Other Ill-Posed Models},
author = {Andrii Babii},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.03015},
year = {2020}
}