关于Gouriéroux、Monfort、Renne (2019)《非基本结构VARMA模型的识别与估计》的评论
计量经济学
2020-10-07 v1
摘要
本评论指出文章“Gouriéroux、Monfort、Renne (2019)：非基本结构VARMA模型的识别与估计”中在使用Blaschke多项式矩阵镜像复值根方面存在严重缺陷。此外，讨论了所提方法（若对Blaschke变换的处理并非不可行）对于横截面维数大于二且向量移动平均（VMA）多项式矩阵阶数大于一时的（不可）可行性。
引用
@article{arxiv.2010.02711,
title = {Comment on Gouri\'eroux, Monfort, Renne (2019): Identification and Estimation in Non-Fundamental Structural VARMA Models},
author = {Bernd Funovits},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.02711},
year = {2020}
}