算法交易策略的盈亏计算：简明指南
交易与市场微观结构
2024-11-22 v1
摘要
我们提出了一系列方程，用于追踪在任何时刻包含点差在内的总已实现和未实现盈亏。所得形式体系非常适合评估交易模型算法的性能。
引用
@article{arxiv.2411.14068,
title = {Calculating Profits and Losses for Algorithmic Trading Strategies: A Short Guide},
author = {James B. Glattfelder and Thomas Houweling},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.14068},
year = {2024}
}