算法交易中的后悔最小化导论：通用投资组合技术综述
计算工程、金融与科学
2021-05-28 v1 投资组合管理
摘要
在金融投资中，通用投资组合是一种构建投资组合的手段，其相对于基线保证一定水平的性能，同时对未来市场数据不做任何统计假设。它们属于后悔最小化算法这一宽泛类别。本文档涵盖对通用投资组合技术的介绍与综述，涉及该领域一些基本概念与证明。主题包括：常数再平衡投资组合、Cover 算法、纳入交易成本、投资组合的高效计算、包含侧面信息，以及跟随领导者算法。
引用
@article{arxiv.2105.13126,
title = {An Introduction To Regret Minimization In Algorithmic Trading: A Survey of Universal Portfolio Techniques},
author = {Thomas Orton},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.13126},
year = {2021}
}