高效通用化投资策略及其保证良好相对收益
计算工程、金融与科学
2007-05-23 v1 数据结构与算法
摘要
参数化投资策略的通用化是一种在线算法，其平均日表现可接近使用后事确定的最优参数 operating the strategy 的绩效。我们提出一种通用化投资策略的通用框架，并讨论投资策略可通用化的条件。我们给出常见投资策略的示例，这些示例包含两种类型的策略：一种是决定单个股票中仓位的交易策略，另一种是将财富在多个股票之间分配的组合策略。本 work extends Cover's universal portfolio work. 我们也讨论了通用化算法的运行效率。虽然对算法的直接实现以参数个数为指数运行时间，但我们指出，Kalai 和 Vempala 关于对数凸函数抽样的高效通用投资组合计算技术可推广至其他投资策略类别。
引用
@article{arxiv.cs/0204019,
title = {Fast Universalization of Investment Strategies with Provably Good Relative Returns},
author = {Karhan Akcoglu and Petros Drineas and Ming-Yang Kao},
journal= {arXiv preprint arXiv:cs/0204019},
year = {2007}
}
备注
23 Pages