打破离散选择模型条件矩不等式中的维度诅咒
统计方法学
2018-11-26 v3 统计理论
统计理论
摘要
本文研究半参数离散选择模型中偏好参数的推断问题，当这些参数不是点识别的且识别集由一类条件矩不等式刻画时。利用半参数建模限制，我们证明该识别集可等价地表述为仅以两个连续索引变量为条件的矩不等式。此种表述无论协变量维度如何均成立，从而打破了基于底层条件矩不等式的非参数推断的维度诅咒。我们进一步将这种降维刻画方法应用于单调单指数模型以及多种半参数模型，在这些模型下某一结果变换的条件期望的符号与该索引变量的符号相同。
引用
@article{arxiv.1506.05275,
title = {Breaking the curse of dimensionality in conditional moment inequalities for discrete choice models},
author = {Le-Yu Chen and Sokbae Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.05275},
year = {2018}
}