非线性面板模型中时变反事实参数的识别
计量经济学
2023-11-07 v2
摘要
我们为具有固定效应和时间效应的一类非线性半参数面板模型中的反事实参数识别开发了一个通用框架。我们的方法适用于离散结果（例如，双向固定效应二元选择）或连续结果（例如，截尾回归）模型，以及离散或连续回归元。我们的结果不需要关于误差项的参数假设或结果方程的时间同质性。我们的主要结果聚焦于静态模型，其中一组结果适用于没有任何外生性条件的模型。我们表明，在这类模型中，反事实结果的生存分布是（点或部分）可识别的。该参数是应用实践中大多数基于 Blundell 和 Powell（2003, 2004）定义的平均结构函数的局部和边际效应的构建块。据我们所知，我们的结果是关于具有双向固定效应和非逻辑误差的二元选择及有序选择模型的平均局部和边际效应的首个结果。
引用
@article{arxiv.2212.09193,
title = {Identification of time-varying counterfactual parameters in nonlinear panel models},
author = {Irene Botosaru and Chris Muris},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.09193},
year = {2023}
}