具有固定效应的时变变换模型的识别——兼论资源份额中未观测异质性的应用
计量经济学
2021-04-07 v2
摘要
我们给出了新的结果，表明一大类固定T面板模型是可识别的，其中响应变量是固定效应、回归变量与来自未知平稳分布的误差项之潜在线性指标的未知、弱单调、时变变换。我们的结果识别了变换函数、回归变量系数以及固定效应分布的特征。随后我们构建了一个完全承诺的跨期集体家庭模型，其中隐含的数量需求方程是线性指标的时变函数。该指标中的固定效应等于对数资源份额，即每个家庭成员所享受的家庭支出份额。利用孟加拉国数据，我们发现女性的资源份额随家庭预算增加而下降，且女性资源份额的变异中有一半源于未观测的家庭层面异质性。
引用
@article{arxiv.2008.05507,
title = {Identification of Time-Varying Transformation Models with Fixed Effects, with an Application to Unobserved Heterogeneity in Resource Shares},
author = {Irene Botosaru and Chris Muris and Krishna Pendakur},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.05507},
year = {2021}
}