具有双向未观测异质性的线性回归推断
计量经济学
2026-05-08 v1
摘要
我们针对具有非参数双向未观测异质性设定的线性面板数据回归模型中的公共参数，开发了一种通用的估计与推断程序。该程序以非参数回归函数和固定效应的任意第一步估计量作为输入，并依赖两个关键要素：首先，我们针对公共参数开发了关于非参数回归函数满足 Neyman 正交性的矩条件。其次，我们对非参数回归估计量采用了一种新颖的调整，使得估计的固定效应不会产生附带参数偏差。这两点共同确保了，在对固定效应和回归函数估计量的较弱条件下，所得出的公共参数估计量具有 root-NT 渐近正态分布。接下来，我们提出了一种新颖的非参数回归函数和固定效应的两步估计量，并验证了该特定估计量满足我们一般理论的条件。数值研究表明，所提出的估计量在有限样本中表现良好。
关键词
引用
@article{arxiv.2605.06491,
title = {Inference on Linear Regressions with Two-Way Unobserved Heterogeneity},
author = {Hugo Freeman and Dennis Kristensen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.06491},
year = {2026}
}