含单指数冗余参数的半参数模型
统计方法学
2013-07-23 v1
摘要
在许多半参数模型中，感兴趣参数是通过条件期望识别的，其中条件变量涉及一个在第一步中估计的单指数。样本选择模型和倾向得分匹配估计量即为其中的例子。当第一步估计量遵循立方根渐近性时，文献中尚不存在分析第二步估计量渐近方差的方法。本文提供了非平凡的充分条件，在此条件下，无论第一步单指数估计量是根号 n 一致还是立方根一致，渐近方差均不受其影响。这一发现为这些模型中的简单推断程序开辟了道路。蒙特卡洛模拟结果表明，这些程序在有限样本中表现良好。
引用
@article{arxiv.1307.5806,
title = {Semiparametric Models with Single-Index Nuisance Parameters},
author = {Kyungchul Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.5806},
year = {2013}
}