一类估计方程模型的半参数单指数估计量
统计理论
2017-04-27 v2 统计理论
摘要
我们针对一类条件方差为回归函数及额外参数已知函数的半参数单指数回归模型，提出了一种两步伪最大似然估计程序。具有乘法未观测异质性的泊松单指数回归即为此类模型的一个实例。我们的程序基于带有干扰参数的线性指数密度。所使用的伪似然准则包含对指数回归的非参数估计，因此需要一种选择平滑参数的规则。我们提出了一种基于指数参数与平滑参数联合最大化伪似然的自动且自然的规则。我们推导了指数参数半参数估计量的渐近性质，以及我们“最优”平滑参数的渐近行为。利用模拟数据和真实数据分析了该方法在有限样本下的表现。
引用
@article{arxiv.1608.04244,
title = {A semiparametric single-index estimator for a class of estimating equation models},
author = {Marian Hristache and Weiyu Li and Valentin Patilea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.04244},
year = {2017}
}