高斯过程二次变差的渐近展开与中心极限定理
概率论
2007-09-14 v1
摘要
Cohen, Guyon, Perrin和Pontier给出了高斯过程的二阶二次变差几乎必然收敛于确定性极限的条件。在本文中，我们给出了关于这些变差的两个新收敛结果：第一个是确定性渐近展开；第二个是中心极限定理。接下来我们应用这些结果来识别双参数分数布朗运动和各向异性分数布朗运动。
引用
@article{arxiv.0709.0598,
title = {Asymptotic expansion and central limit theorem for quadratic variations of Gaussian processes},
author = {Arnaud Begyn},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0598},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ5112 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)