Hawkes过程中检测标记的得分检验的渐近分布
统计理论
2019-05-01 v1 统计理论
摘要
对于标记不影响Hawkes标记自激点过程强度的原假设，其得分检验的渐近分布被证明为卡方分布。对于局部渐近功效，针对局部备择假设的分布也建立为非中心卡方分布。这些渐近结果利用未标记Hawkes过程模型似然估计的现有渐近结果，结合关于标记过程的矩与遍历性的温和附加条件以及一个额外的均匀有界性假设（对指数衰减Hawkes过程已证为真）推导得出。
引用
@article{arxiv.1904.13147,
title = {Asymptotic Distribution of the Score Test for Detecting Marks in Hawkes Processes},
author = {Simon Clinet and William T. M. Dunsmuir and Gareth W. Peters and Kylie-Anne Richards},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.13147},
year = {2019}
}
备注
34 pages