违约后贷款损失的评估

本文展示了如何确定违约后贷款的损失，无论是否需要单独准备模型。违约后 LGD 损失的估计考虑了违约贷款的平均偿还期、违约与偿还量的知识、违约与偿还时刻，以及向量中参数的其它参数。本文给出了逾期贷款平均偿还期的计算方法。采用贝叶斯方案估计应偿债务，考虑偿还比例。用于 LGD 违约恢复过程的通用恢复模型。只有这种类型的模型才能使 LGD 小于或等于 1，这是后续估计所必需的。