用于获得概率测度到凸集交集的I-投影的通用迭代过程
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
迭代比例拟合过程（IPFP）由Deming和Stephan于1940年正式引入。对于二元密度，该过程已由Kullback和Rüschendorf研究。众所周知，IPFP是一系列到具有固定边缘的概率测度集上的连续I-投影。然而，当求到任意闭凸集（例如边缘随机序）交集上的I-投影时，到这些集合上的连续I-投影序列可能不会导致实际解。针对这种情况，我们提出一种新的迭代I-投影算法。在合理假设下并利用Fenchel对偶的工具，证明了该算法收敛到真实解。在此基础上给出了无限维IPFP与边缘随机序的情形。
引用
@article{arxiv.math/0607032,
title = {An iterative procedure for general probability measures to obtain I-projections onto intersections of convex sets},
author = {Bhaskar Bhattacharya},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0607032},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053606000000056 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)