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期望短缺对偶表示的一个初等证明

风险管理 2023-06-27 v1 概率论数理金融

作者: Martin Herdegen , Cosimo Munari

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摘要

我们在一般概率空间上可积随机变量空间中，给出了期望短缺(Expected Shortfall)对偶表示的一个初等证明。与现有文献结果不同，我们的证明仅利用分位函数的基本性质，因此可轻易纳入任何风险度量研究生课程。作为副产品，我们获得了期望短缺次可加性的一个新证明。

关键词

期望短缺对偶表示分位函数风险度量次可加性

引用

@article{arxiv.2306.14506,
  title  = {An elementary proof of the dual representation of Expected Shortfall},
  author = {Martin Herdegen and Cosimo Munari},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2306.14506},
  year   = {2023}
}