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一般空间下次线性期望的拟必然分析、聚合与对偶表示

概率论 2011-10-27 v2 最优化与控制

作者: Samuel N. Cohen

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摘要

我们在可测空间上考虑相干次线性期望，且不假设支配概率测度的存在。通过将空间分解为表示次线性期望的测度的支撑集，我们以拟必然的方式给出了（线性）条件期望的简单构造，从而给出了条件次线性期望的表示。我们还证明了聚合性质成立，并给出了测度的一致性与拼接性质之间的等价关系。

关键词

拟必然分析次线性期望相干期望条件期望聚合性质拼接性质可测空间对偶表示

引用

@article{arxiv.1110.2592,
  title  = {Quasi-sure analysis, aggregation and dual representations of sublinear expectations in general spaces},
  author = {Samuel N. Cohen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1110.2592},
  year   = {2011}
}