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离散时间高斯过程之间的适应最优传输

概率论 2025-01-14 v4

作者: Madhu Gunasingam , Ting-Kam Leonard Wong

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摘要

我们显式推导了 $\mathbb{R}^N$ 上非退化高斯分布之间的适应 $2$ -Wasserstein 距离，并刻画了最优双因果耦合。这导出了正定矩阵空间上 Bures-Wasserstein 距离的适应版本。

关键词

适应最优传输 Wasserstein 距离高斯过程双因果耦合 Bures-Wasserstein 距离

引用

@article{arxiv.2404.06625,
  title  = {Adapted optimal transport between Gaussian processes in discrete time},
  author = {Madhu Gunasingam and Ting-Kam Leonard Wong},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2404.06625},
  year   = {2025}
}

备注

16 pages, 2 figures. To appear in Electronic Communications in Probability