一种求解机会约束最优控制问题的热启动方法
最优化与控制
2020-07-22 v1
摘要
本文提出了一种热启动方法，用于高效求解复杂的机会约束最优控制问题。该热启动方法利用有偏核密度估计器与带 自适应网格加密方法的 Legendre-Gauss-Radau 配置法，解决了求解机会约束最优控制问题的计算难题。为应对计算挑战，该热启动方法同时改善了机会约束最优控制问题的起始点，以及循环进行网格加密迭代的效率。这一改进通过调节核密度估计器的参数，以及在求解过程中实施核切换来实现。此外，有偏核密度估计器的样本数被设定为在一系列网格加密迭代中逐步增加。因此，该热启动方法是参数调节、核切换与样本量递增三种手段的结合。该热启动方法借助有偏核密度估计器与 Legendre-Gauss-Radau 配置法，已成功应用于以计算高效的方式求解两个具有挑战性的机会约束最优控制问题。
引用
@article{arxiv.2007.10501,
title = {A Warm Start Method for Solving Chance Constrained Optimal Control Problems},
author = {Rachel E. Kiel and Mrinal Kumar and Anil V. Rao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.10501},
year = {2020}
}
备注
34 pages, 6 Figures, 8 Tables