基于动态风险度量的河川流量管理简单模型
最优化与控制
2020-10-30 v1 概率论
摘要
我们提出一个精确可解的、用于河流防洪的风险最小化随机微分博弈。河川流量动力学遵循由Levy过程驱动的随机微分方程。采用熵动态风险度量在模型不确定性下评估洪水风险。该问题通过Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程求解。我们显式导出了最优防洪策略及其存在性准则与最坏情况概率测度。同时也给出了作为替代公式的倒向随机微分方程表示。
引用
@article{arxiv.2010.15290,
title = {A simple model on streamflow management with a dynamic risk measure},
author = {Hidekazu Yoshioka and Yumi Yoshioka},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.15290},
year = {2020}
}