孟加拉国股份市场预测的回归模型
统计金融
2025-07-28 v1 机器学习
摘要
股份市场是国家经济发展最重要的部门之一。每天，几乎所有公司都会发布其股份，投资者买卖这些公司的股份。投资者通常希望购买市场流动性较大的公司的股份。市场流动性取决于股份的平均价格。本文对达卡股票交易所的股票市场数据进行了彻底的线性回归分析。后来，将线性模型与基于不同指标的随机森林进行比较，显示随机森林模型效果更好。然而，已确定并解释了不同因素对股价变动性的个别显著性。本文还显示，时间序列数据无法生成用于分析的预测性线性模型。
引用
@article{arxiv.2507.18643,
title = {A Regression-Based Share Market Prediction Model for Bangladesh},
author = {Syeda Tasnim Fabiha and Rubaiyat Jahan Mumu and Farzana Aktar and B M Mainul Hossain},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.18643},
year = {2025}
}
备注
Originally written in 2018. Updated in 2025 for open-access archiving. Not previously published