用于单调随机变分不等式问题的变样本量近端点算法（PPAWSS）
最优化与控制
2019-10-01 v1
摘要
我们考虑在闭凸集上具连续单调映射的随机变分不等式（SVI）问题。在强单调情形下，我们提出一种变样本量平均方案（VS-Ave），其以最优预言复杂度实现线性收敛率。此外，与标准方差缩减投影方案相比，其迭代复杂度对条件数的依赖明显减弱。为应对仅单调映射，我们开发了首批变样本量近端点算法（PPAWSS）之一，其中每一步通过（VS-Ave）获得强单调 SVI 的渐精度解。由此可实现与确定性单调 VI 相同的次线性收敛率。初步数值证据表明该方案优于竞争方案。
引用
@article{arxiv.1909.13424,
title = {A Proximal-Point Algorithm with Variable Sample-sizes (PPAWSS) for Monotone Stochastic Variational Inequality Problems},
author = {Afrooz Jalilzadeh and Uday V. Shanbhag},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.13424},
year = {2019}
}